(Tổ Quốc) - Là 1 trong những ngân hàng hoàn thành sớm triển khai Basel II so với quy định gần 1 năm. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Oliver Schwarzhaupt – Giám đốc Khối Quản lý rủi ro của MSB xoay quanh hoạt động quản trị rủi ro (QTRR) tại ngân hàng này.
Sau hơn 1 năm đạt chuẩn Basel II, ông có chia sẻ gì về tác động của việc này tới kinh doanh nói riêng và hoạt động của ngân hàng nói chung?
MSB hoàn thành triển khai trụ cột 1, 3 từ tháng 6/2019 và hoàn thành trụ cột 2 vào tháng 3/2020, tức sớm hơn gần 1 năm so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). MSB là 1 trong số những ngân hàng tiên phong hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II.
Trong hơn 1 năm áp dụng tính toán vốn theo TT 41 (trụ cột 1 của Basel II), hệ số an toàn CAR của MSB duy trì ổn định ở mức trên 10%. Tăng trưởng tín dụng theo giới hạn và tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3%.
Trụ cột 2 – ICAAP là sự đánh giá toàn diện về vốn , xây dựng chiến lược, khẩu vị rủi ro, tính toán mức vốn yêu cầu cho các rủi ro trọng yếu. Khi triển khai ICAAP, MSB kiểm tra sức chịu đựng về vốn và đánh giá mức độ đầy đủ vốn của Ngân hàng theo chiến lược 3 năm tiếp theo và trong tình huống kinh tế có sự sụt giảm mạnh về chất lượng tín dụng, chất lượng tiền gửi.
ICAAP là trụ cột cuối cùng của Basel II về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, là nguồn thông tin minh bạch và toàn diện. Việc hoàn thành trụ cột này đã giúp nâng cao uy tín của MSB trên thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.
Việc triển khai Basel II không chỉ thể hiện MSB tuân thủ quy định của NHNN mà còn là công cụ hỗ trợ quản trị đắc lực, giúp thiết lập các thước đo, chuẩn mực trong việc đảm bảo an toàn hoạt động, thay đổi phương thức kinh doanh, tăng sự minh bạch và tính cạnh tranh cho MSB.
Hoàn thành 3 trụ cột vào tháng 3/2020, bước đi tiếp theo của MSB là gì?
Hoàn thành Basel II là một minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực của MSB khi luôn coi Basel II là đầu việc quan trọng nằm trong tầm nhìn dài hạn về QTRR, hướng tới các chuẩn mực quốc tế cao hơn để giúp MSB quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, minh bạch, an toàn và bền vững.
MSB sẽ tiếp tục áp dụng thông lệ quốc tế và tuân thủ các quy định của NHNN để lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị. Theo lộ trình thực hiện từ năm 2020 đến 2023, MSB sẽ thực hiện phương pháp FIRB (phương pháp nâng cao) rủi ro tín dụng, hướng tới chuẩn mực Basel III vào công tác QTRR. Trước tiên là áp dụng Basel III cho rủi ro hoạt động và thanh khoản.
MSB đang lên kế hoạch áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính – IFRS9. Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế giúp MSB có sự điều chỉnh về định hướng chiến lược trên cơ sở quản trị rủi ro hiệu quả để đạt mục tiêu kinh doanh và phát triển an toàn, bền vững.
Chiến lược QTRR hiện tại ảnh hưởng thế nào đến khách hàng và sản phẩm trọng tâm mà MSB hướng tới?
Hiện, MSB triển khai chiến lược nâng cao vai trò, tính chủ động của các đơn vị trực thuộc. Đây chính là tuyến bảo vệ thứ hai trong việc định hướng, hỗ trợ hoạt động kinh doanh bằng việc đề xuất khẩu vị rủi rovà hoàn thiện các quy định chính sách về QTRR.
Đối tượng và mức độ rủi ro từ khách hàng được định hướng và lựa chọn ngay từ đầu trên cơ sở chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro do HĐQT ban hành.
Các đơn vị phát triển sản phẩm, chủ động xây dựng giải pháp phù hợp với khách hàng mục tiêu cũng như xác định ngưỡng rủi ro trong giới hạn cho phép. Trong quá trình vận hành, MSB luôn thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng danh mục để kịp thời điều chỉnh.
MSB có sự chuẩn bị gì cho những ảnh hưởng tiêu cực của Covid 19?
Khi dịch Covid 19 xảy ra, MSB tiến hành đánh giá tác động, kiểm tra sức chịu đựng về vốn và đánh giá mức đầy đủ vốn của Ngân hàng với giả định có sự sụt giảm mạnh về chất lượng tín dụng và tiền gửi. Đồng thời, ngân hàng cũng phân tích định kỳ các dữ liệu thống kê định lượng và các thông tin định tính về tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình phát triển để xác định mức độ tác động của dịch bệnh lên ngành kinh tế. Từ đó, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến danh mục tín dụng của MSB, dự phòng nợ xấu, chuẩn bị các hành động kiểm soát và ngăn chặn rủi ro kịp thời.
Với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid 19, MSB hỗ trợ thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ với mục tiêu thấu hiểu, đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.
MSB luôn chú trọng công tác QTRR trong mọi hoạt động của ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn xảy ra dịch bệnh thì MSB luôn chủ động phân tích, đánh giá tình hình để đưa ra hành động ứng phó kịp thời, chủ động đồng hành cùng với khách hàng vượt qua các khó khăn, cùng ổn định, an toàn và phát triển.
Cảm ơn ông!
Ánh Dương